Riesgos de mercado : Fundamentos, modelos y apliaciones
Por: Vilariño Saenz, Ángel
Idioma: Español Editor: España Garceta grupo editorial 2016Edición: 1a ediciónDescripción: 218 páginas 17 24 01ISBN: 9788416228706Tema(s): Administración financiera![](/opac-tmpl/bootstrap/images/filefind.png)
Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Bibl. Central de Ingenierías | B-02-06-0049 (Navegar estantería) | 1 | Disponible | Primer piso | BCI/M19743-1 |
Riesgos de mercado Modelos de los factores de riesgo Volatilidad, correlaciones y griegas Valor en riesgo (Var) VaR de instrumentos financieros Medidas coherentes de riesgo, expected shortfall Contraste de los modelos Pruebas de estrés
En este libro se exponen los principales modelos de riesgo de mercado, desde los fundamentos estadísticos en los que se apoyan, las técnicas de estimación de los parámetros, hasta los métodos de contraste para testar la idoneidad de los modelos. El enfoque adoptado ha buscado un equilibrio entre suministrar una adecuada comprensión técnica, pero huyendo de complejidades innecesarias, y el énfasis en aplicación de los modelos de riesgo a casos reales mediante la exposición de ejemplos detallados.
Este texto se basa en el trabajo de investigación y de la experiencia del autor a lo largo de más de treinta años. Puede utilizarse como referencia para cursos de postgrado y como manual para profesionales de áreas como gestión de carteras, unidades de control de riesgos, auditoría interna y externa, y también para superintendencias de bancos, superintendencias de valores y bancos centrales.
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